王懿 讲师

• 学院： 理学院
• 性别： 男
• 出生年月： 1979-02-04
• 职称： 讲师
• 学位： 博士
• 学历： 研究生
• 毕业院校： 西安交通大学
• 联系电话： 82334890
• 电子邮箱： wangyi@chd.edu.cn
• 通讯地址： 西安市南二环中段
• 邮编： 710064
• 传真：
• 办公地址： 长安大学理学院
• 教育经历：

  1. 200409-2009/7，西安交通大学，数学与统计学院，计算数学专业，获理学博士学位；

  2. 2001/09-2004/7，西安交通大学，数学与统计学院，计算数学专业，获理学硕士学位；

  3. 1997/09--2001/07，西北大学，数学系，应用数学专业，获理学学士学位。

讲师、理学院数学与信息科学系概率教研室副主任。在国内外重要学术期刊上已公开发表论文6篇，其中3篇被SCI检索。主持国家自然科学基金1项，长安大学中央高校专项资金项目3项。

金融最优化，风险度量。

1. 本科生

《高等数学》、《概率论与数理统计》和《最优化方法》。

2. 硕士研究生

《最优化理论与方法》

一、主持的科研项目

1.国家自然科学基金青年项目

新型风险度量下的多阶段投资组合选择模型, 2011.1-2013.12.

2.长安大学中央高校基本科研业务费专项资金项目

新风险度量下多期投资分析的随机优化方法，2010.1-2011. 12.

3.长安大学中央高校基本科研业务费专项资金项目  

随机整数规划算法，2012.1-2013. 4.

[1]  金融市场风险度量方法的发展，王懿（第一作者），工程数学学报，2012年01期,1-22,EI检索。

[2] 均值-ES框架下带交易费用的资本资产市场中均衡价格的存在性与确定，王懿（第二作者），系统科学与数学, 2011年05期,519-533 ,EI检索。

[3]  A chance-constrained portfolio selection problem under t-distribution. Yi Wang（第一作者），Asia-Pacific Journal of Operational Research. 2007年24(4)期: 535-556，SCI检索。

[4]  A new class of coherent risk measures based on p-norms and their applications. Yi Wang（第二作者），Applied Stochastic Models in Business and Industry. 2007年23(1)期:49–62，SCI3区检索。

[5]   Two-sided coherent risk measures and their application in realistic portfolio optimization，Yi Wang（第二作者），Journal of Banking ¡Finance，2008年32（12）期，2667-2673，SCI2区检索。

[6]  Study on The Interrelation of The Efficient

Portfolio and Its Frontier Under t Distribution and Various Risk Measure.Yi Wang（第二作者），Appl.Math.J.Chinese Univ. Ser. B. 2006年21(4)期: 369–382.

1. 2012年度考核直定优秀；

2. 作为指导教师，指导的学生在全国大学生数模竞赛和国际大学生数模竞赛中多次获奖。

2009年7月至今在长安大学理学院数学与信息科学系工作。